COMPARAISON ET NON-CONFLUENCE DES SOLUTIONS D’ÉQUATIONS
DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES UNIDIMENSIONNELLES
Abstract: Dans ce papier nous établissons un théorème général de comparaison des E.D.S.
Les résultats que nous avons obtenus étendent ceux de [11] et [6]. Lorsque les coefficients
de diffusion sont les mêmes, nous retrouvons les théorèmes de comparaison de
[4].
La non-confuence des solutions d’E.D.S. a été étudiée par Emery [2], Uppman [121,
Yor [15] et Revuz-Yor [10]; tous ces auteurs considérent des E.D.S. à coefficients
lipschitziens.
Un résultat récent de Yamada [13] étudie la non-confluence pour les E.D.S. homogènes à
coefficient de diffusion non dégénéré. On se propose de généraliser le résultat de
[13] et d’en donner une démonstration sans régularisation des coefficients. Notre
méthode est basée sur les martingales exponentielles et un lemme de Yoeurp-Yor
[16].
2000 AMS Mathematics Subject Classification: Primary: -; Secondary: -;
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